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这个问题可能更多的对量化生意者影响对照大。
由于量化生意者想要到达自动化生意，需要把自己的战略加载到详细的合约上，而加载到主力合约上，就需要一直的手动，加载到主团结约上的话，又存在伟大的跳空，会影响战略，以是，许多人选择把自己的战略加载到指数上，由于指数的走势跟主力的走势很像而且没有跳空，然后指定生意主力合约即可。
然则，虽然很像，终归会有误差，好比最近的苹果期货。
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指数一起下行，然则主力合约就是不跌，这样就容易泛起，指数上是赚钱的，然则详细生意是亏损的。再好比，最近的螺纹钢期货：
同样云云，指数偏弱，而详细的螺纹钢合约偏强。
之以是会泛起这种情形，是由于这些品种在换月的历程中，次主力合约和主力合约的强弱水平纷歧样所导致的。
这种情形执行下去会有多大误差？这个是很难统计出来的。由于这内里的不确定器械许多。我们通常只能从逻辑上去推导。好比，虽然我们近阶段看到的情形是这种，那么会不会有另外一种情形？好比上图的苹果期货。会不会泛起，我们做空了指数之后，详细的主力合约效果跌的更猛呢？
从理论上而言固然可以，从现实上来看，以前也有这种情形。
以是基于此，我们假设在足够多的走势支持下，两者的概率应该是差不多的，耐久来看理论上应该没有若干误差。固然，这些仅是从逻辑上而言，我们没有设施定论。
